Mieux connaître le monde des probabilités

Organisé dans le cadre de l’année internationale de la statistique, ce colloque s’adresse à tous ceux et celles qui ont envie de découvrir la richesse du concept de processus stochastiques. Un concept qui ne manquera pas d’être illustré par les deux intervenants, Pierre Devolder et Jan Johannes, professeurs à l'Institut de statistique, biostatistique et sciences actuarielles (ISBA/IMMAQ). Ils feront part de plusieurs développements récents tant sur le plan des recherches théoriques que sur celui des applications. « La trajectoire d’une particule ou l’évolution future de taux d’intérêt illustrent bien le concept de processus stochastique, indique Pierre Devolder. Ce concept se rencontre dans de nombreuses situations où il convient d’appréhender des phénomènes qui évoluent dans le temps (caractère dynamique), mais qui présentent simultanément une incertitude quant à leur évolution future (caractère aléatoire). »

La première partie de colloque sera consacrée aux processus stochastiques en temps discret basés sur des séries temporelles. "En prenant par exemple, l’évolution mensuelle du prix des appartements dans différents quartiers d’une ville, nous nous intéresserons aux questions de dépendance temporelle », explique Pierre Devolder. La seconde partie sera consacrée à la modélisation des phénomènes aléatoires en temps continu, en partant notamment du mouvement brownien universellement utilisé dans de nombreux domaines de la science. Les spécialistes aborderont ensuite les processus de LEVY et quelques aspects des processus fractals qui constituent une autre voie de recherche stimulante et liée aux propriétés géométriques étonnantes des fractales.

En pratique :
- le mercredi 17 avril 2013 de 13h – 13h50
- place des Sciences, Louvain-la-Neuve, auditoires SCES 01 En savoir plus sur le colloque des Sciences