L'économétrie à l'épreuve des crises économiques

Econometric and statistical modelling of multivariate time series est le titre du workshop qui réunit, du 25 au 27 mai, les meilleurs spécialistes de l'analyse des indices économiques. Ces indices sont de différents ordres -macroéconomiques, comme le chômage ou l'inflation, ou financiers, comme la volatilité des marchés- et font l'objet de modèles individuels. "L'originalité des recherches menées au sein de notre institut, dans le cadre d'une Action de recherches concertées (ARC) financée par la Communauté française, explique Sébastien Van Bellegem, chercheur à l'IMMAQ, est d'analyser tous ces indices en même temps. L'objectif est de modéliser la dépendance entre ces indices économiques en période de crise, indices qui vont jusqu'à affecter notre vie quotidienne."

Robert F. Engle, prix Nobel d'économie 2003 (New-York University) interviendra ce jeudi sur le thème "Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement".